OFICIAL DE RIESGO DE INSTRUMENTOS DERIVADOS (9787)

Descripción: Gestión integral del riesgo del portafolio de Derivados de la Organización, a) mediante la construcción, implementación, seguimiento e interpretación de indicadores de, para la correcta toma de decisiones, detección de alertas y mantenimiento del nivel de riesgos, dentro del apetito establecido para la institución; (b) desarrollo, implementación y cálculo de metodologías de cálculo de riesgo de mercado, liquidez especialmente diseñadas para instrumentos derivados; (c) estructuración de metodologías de valoración de instrumentos derivados incluyendo ajustes por riesgo de contraparte (xVA’s) Investigar, evaluar y presentar propuestas para aplicación de políticas, modelos y metodologías de riesgos del portafolio de Instrumentos derivados, incluyendo riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, entre otros. Diseñar, estructurar, administrar y mantener actualizadas las bases de datos requeridas para la medición y evaluación de los riesgos mencionados anteriormente, en estrecha colaboración con las áreas de tecnología y data management.

Diseñar e implantar y colaborar con otras áreas de riesgo para generar reportes de niveles de exposición de riesgo con el objeto de definir los indicadores de alerta y límites de exposición, realizar análisis, valoración, rentabilidad y optimización de los portafolios de inversión. Realizar seguimiento detallado y oportuno al comportamiento de mercados financieros locales e internacionales, realizar proyecciones de indicadores macro cuando sea necesario e identificar los impactos de los movimientos de dichas variables en la exposición a riesgo del portafolio de derivados de la Organización.

Funciones:

• Identificar, evaluar y controlar los riesgos financieros del portafolio de derivados de la Entidad.
• Establecer modelos y sistemas de medición de riesgos financieros congruentes con el grado de complejidad y volumen de las operaciones del portafolio de derivados, que reflejen en forma precisa el valor de las posiciones y su sensibilidad a diversos factores de riesgo.
• Analizar, revisar y realizar críticas constructivas sobre las metodologías de valoración diseñadas por terceros para la valoración de instrumentos financieros. En caso de que no existan metodologías desarrolladas por terceros, diseñar e implementar metodologías de valoración haciendo uso de insumos de mercado.
• Ejecutar pruebas retrospectivas periódicas (back testing) de los modelos de riesgo financiero, en el cual se comparen las estimaciones de la exposición por tipo de riesgo de los modelos internos contra los resultados efectivamente observados para el mismo período de medición y llevar a cabo las correcciones necesarias modificando el modelo cuando se presenten desviaciones, quedando documentado.
• Proponer, establecer y monitorear los Límites para riesgo financiero del portafolio de derivados y niveles de tolerancia con aprobación de los Comités respectivos y la Junta Directiva.
• Establecer y aplicar las políticas de riesgos y límites adecuados y coherentes con relación a la tolerancia de riesgo del BANCO, y presentarlos a la Junta Directiva y/o al Comité de Riesgo de forma regular para su aprobación.
• Diseñar, implementar y ejecutar periódicamente un sistema de reportería y/o comunicación de riesgos del portafolio de derivados a los principales stakeholders de la organización.
• Crear, desarrollar y mantener modelos predictivos y estadísticos para modelar las principales variables que intervienen en la cuantificación de los riesgos financieros a los cuales se expone el portafolio de derivados de la entidad
• Realizar las pruebas de tensión sobre el portafolio de derivados y cuando la situación lo amerite, y reportar al Comité de Gestión de Riesgos los resultados de dichas pruebas;
• Elaborar y actualizar los Manuales y Políticas de Riesgo de Mercado, Liquidez y tasas, así como actualizar otros manuales relacionados.
• Atender los requerimientos de los auditores en tiempo y forma, así como la resolución de los hallazgos de riesgos financieros del portafolio de derivados

Requisitos: Sólidos conocimientos en evaluación de riesgos, tecnología y control interno. Pensamiento estratégico, integridad, independencia, habilidades de comunicación, administración de proyectos, capacidad analítica, creatividad en el planteamiento de soluciones, capacidad de resolución de problemas, manejo de presión y orientación a resultados.

Estudios completos en Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial o carreras relacionadas.